币安 Bybit API 自动化交易：Python 实战指南？

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Binance与Bybit如何通过API进行自动化交易？

在日新月异的加密货币市场中，自动化交易已经演变为提升交易效率、规避人为情绪干扰的关键策略。人为交易常常受到恐惧、贪婪等情绪的影响，导致非理性决策，而自动化交易则能够严格执行预设策略，显著提高交易的纪律性和一致性。Binance和Bybit作为全球领先的加密货币交易所，都提供了功能完备的应用程序编程接口（API），赋能开发者和交易者构建定制化的交易机器人和自动化交易策略。这些API允许用户以编程方式访问交易所的各项功能，包括下单、查询市场数据、管理账户等。本文将深入剖析如何在Binance和Bybit交易所上利用API进行自动化交易，内容涵盖API密钥的获取与安全存储、身份验证机制的详细解析、常用API接口的功能介绍和使用示例，以及在构建自动化交易策略时需要重点关注的风险管理与优化技巧。了解不同交易所API的差异性以及最佳实践，对于成功构建高效、稳定的自动化交易系统至关重要。

Binance API 自动化交易

1. 获取 Binance API 密钥

您需要在 Binance 交易所拥有一个账户。如果您还没有账户，请访问 Binance 官网进行注册并完成身份验证流程，确保账户安全。登录后，导航至“用户中心” -> “API管理”。在这里，您可以创建新的 API 密钥。创建密钥时，务必启用“交易”权限，这将允许您的程序通过 API 进行交易操作。同时，强烈建议启用“读取”权限，以便获取市场数据和账户信息。为了进一步增强安全性，请根据您的安全需求限制 IP 访问，只允许特定的 IP 地址访问您的 API 密钥。这意味着只有来自您授权 IP 地址的请求才能使用该 API 密钥。请务必妥善保管您的 API 密钥和密钥，切勿泄露给他人。Binance 强烈建议启用两因素身份验证 (2FA) 以增强安全性，这会在您登录和交易时增加一层额外的保护。

2. Binance API 身份验证

Binance API 利用 HMAC SHA256 签名机制来实现安全的身份验证。 为了确保只有经过授权的用户才能访问 API，每个 API 请求都必须携带您的 API 密钥以及基于该请求生成的数字签名。 该签名本质上是请求参数、当前时间戳以及您的 API 密钥进行哈希运算后的结果。 这种方法能够有效防止恶意篡改和未经授权的访问。

以下是一个 Python 代码示例，详细展示了如何使用您的 API 密钥和请求参数来生成符合 Binance API 规范的有效签名。请注意，API 密钥需要妥善保管，避免泄露，否则可能导致您的账户被非法访问。

import hashlib import hmac import time import urllib.parse

def generate_binance_signature(api_secret, query_string): """ Generates a Binance API signature for secure request authentication. This function uses HMAC SHA256 to create a cryptographic signature, ensuring the integrity and authenticity of the API request. 

Args:
    api_secret (str): Your Binance API secret key, a crucial component for generating the signature.  Treat this key with utmost care.
    query_string (str): The query string representing the parameters of the API request that needs to be signed.  This string includes all parameters except the signature itself.

Returns:
    str: The generated hexadecimal signature. This signature should be included in the API request to authenticate the sender.
"""
signature = hmac.new(api_secret.encode('utf-8'), query_string.encode('utf-8'), hashlib.sha256).hexdigest()
return signature

示例

为了安全地与币安API交互，您需要您的API密钥。 api_secret = "YOUR_BINANCE_API_SECRET" 请务必将 YOUR_BINANCE_API_SECRET 替换为您实际的币安API密钥。 保管好您的API密钥，不要泄露给任何人。

以下是一个用于构建交易请求参数的Python字典示例。 这些参数定义了您想要执行的交易类型。 params = { "symbol": "BTCUSDT", "side": "BUY", "type": "MARKET", "quantity": 0.01, "timestamp": int(time.time() * 1000) # Binance API 要求时间戳为毫秒 } 其中：

  • symbol 指定了交易对，例如 "BTCUSDT" 代表比特币兑美元。
  • side 指定了交易方向，"BUY" 代表买入。
  • type 指定了订单类型，"MARKET" 代表市价单。
  • quantity 指定了交易数量，例如 0.01 代表 0.01 个比特币。
  • timestamp 是一个Unix时间戳，必须是毫秒级的。币安API使用时间戳来防止重放攻击。
请注意，币安API要求时间戳为毫秒级精度，因此需要将 time.time() 的结果乘以 1000 并转换为整数。

为了验证请求的真实性，需要对参数进行签名。 query_string = urllib.parse.urlencode(params) 使用 urllib.parse.urlencode() 函数将参数字典转换为URL编码的字符串。 signature = generate_binance_signature(api_secret, query_string) 然后，使用您自定义的 generate_binance_signature 函数生成签名。 这个函数通常使用HMAC-SHA256算法，并使用您的API密钥作为密钥。 这个签名的生成方法是币安API安全机制的核心部分，请务必正确实现。

在发送请求之前，最好打印出查询字符串和签名，以便于调试。 print(f"Query String: {query_string}") print(f"Signature: {signature}") 这样可以帮助您验证参数是否正确编码，以及签名是否正确生成。 验证这些信息可以有效避免后续的API请求错误。

3. 常用 Binance API 接口

  • 获取账户信息： /api/v3/account (需要签名)
    • 用于获取账户的详细信息，包括各种币种的余额（包括可用余额和冻结余额）、账户的交易状态、以及其他与账户相关的配置信息。API请求需要身份验证，确保账户安全。身份验证通常涉及生成一个基于API密钥和密钥的签名，以证明请求的合法性。
  • 下单： /api/v3/order (需要签名)
    • 允许用户通过API接口提交各种类型的订单。这包括市价单（以当前最佳市场价格立即执行）、限价单（只有当市场价格达到指定价格时才执行）、止损单（当市场价格达到特定止损价格时触发）、以及限价止损单等。下单接口需要提供交易对、订单类型、数量、价格等参数，并需要签名验证。
  • 查询订单状态： /api/v3/order (需要签名)
    • 用于查询特定订单的详细状态信息。通过提供订单ID，可以检索订单的当前状态（例如，已创建、已部分成交、已完全成交、已取消）、已成交的数量、平均成交价格、以及其他与订单相关的详细信息。此接口同样需要签名验证。
  • 取消订单： /api/v3/order (需要签名)
    • 允许用户通过API接口取消尚未完全成交的订单。通过提供订单ID，可以取消指定的订单。取消订单的请求同样需要签名验证，以确保只有账户所有者才能取消订单。
  • 获取市场数据： /api/v3/ticker/price (无需签名)
    • 用于获取特定交易对的最新交易价格。该接口返回的是当前市场上的最新成交价格，无需身份验证，任何人都可以访问。它常用于构建实时行情显示和交易策略。还可以使用其他ticker接口来获取更多信息，比如最高价、最低价、交易量等，以进行更全面的市场分析。

4. Binance API 交易策略示例

一个基础的 Binance 自动化交易策略，利用API接口实现，可以设计为如下流程：

  1. 获取当前 BTCUSDT 的实时价格。 这可以通过调用 Binance API 的市场数据接口，例如 `GET /api/v3/ticker/price` 获取当前 BTCUSDT 的最新成交价格。 为了提高程序的稳定性，可以考虑使用多个数据源进行价格验证，或者采用加权平均价格策略。
  2. 如果价格低于预设的买入价格（Buy Threshold Price），则下达市价买单。 市价买单（MARKET）会以当前市场最优价格立即成交。 在实际应用中，为了避免滑点造成的损失，可以考虑使用限价单（LIMIT）或止损限价单（STOP_LOSS_LIMIT），并设置合理的委托价格。 同时，需要考虑交易手续费的影响，并在买入价格的设置中预留一定的余量。
  3. 如果价格高于预设的卖出价格（Sell Threshold Price），则下达市价卖单。 类似于买入策略，为了快速止盈，可以使用市价卖单（MARKET）。但为了更精准地控制卖出价格，同样可以考虑使用限价单（LIMIT）或止损限价单（STOP_LOSS_LIMIT），并设定合理的止盈目标位。 同样需要考虑交易手续费带来的影响。
  4. 定期检查订单状态，如果订单未成交，则取消订单。 通过 Binance API 的 `GET /api/v3/order` 接口可以查询订单状态。 常见的订单状态包括 NEW（新创建）、PARTIALLY_FILLED（部分成交）、FILLED（完全成交）、CANCELED（已取消）、REJECTED（已拒绝）、EXPIRED（已过期）。 如果订单长时间处于 NEW 或 PARTIALLY_FILLED 状态，可能由于市场波动剧烈或委托价格不合理导致无法成交。此时，为了避免资金占用，可以通过 `DELETE /api/v3/order` 接口取消订单，并根据当前市场情况重新调整交易策略。 为了防止死循环，可以设置最大重试次数。

Bybit API 自动化交易

1. 获取 Bybit API 密钥

与 Binance 等其他交易所类似，要开始使用 Bybit API 进行交易或数据分析，您需要登录您的 Bybit 账户。登录后，导航至账户控制面板中的 “API 管理” 页面。在该页面，您可以创建一个新的 API 密钥。创建 API 密钥时，务必仔细配置权限，以便密钥只能访问您授权的功能。例如，如果您计划使用 API 进行交易，则需要启用 “Trade” 权限。为了提高安全性，强烈建议您设置 API 密钥的到期时间。定期更换 API 密钥可以降低因密钥泄露带来的潜在风险。创建密钥后，Bybit 将为您提供 API 密钥（Public Key）和密钥（Secret Key）。请务必妥善保管您的 API 密钥和密钥。Secret Key 是高度敏感的信息，切勿与他人分享，并应安全存储，例如使用密码管理器或加密存储。如果 Secret Key 泄露，攻击者可以使用您的 API 密钥访问您的账户并执行未经授权的操作。

2. Bybit API 身份验证

Bybit API 采用 HMAC SHA256 签名机制进行身份验证，确保请求的完整性和真实性。类似于 Binance API 的签名方式，Bybit 也依赖于密钥、时间戳以及请求参数生成签名。需要特别注意的是，参数的顺序在签名生成过程中至关重要，任何参数顺序的错误都会导致签名验证失败，进而导致 API 请求被拒绝。

以下是一个 Python 代码示例，演示了如何使用 API 密钥、请求参数和时间戳生成 Bybit API 请求的有效签名。该示例清晰地展示了签名生成过程的关键步骤，并附带了必要的解释说明。

import hashlib import hmac import time import urllib.parse

def generate_bybit_signature(api_secret, query_string, timestamp): """ 生成 Bybit API 签名。 该函数使用 HMAC SHA256 算法，结合 API 密钥、请求字符串和时间戳，为 Bybit API 请求生成安全签名。 生成的签名可用于验证请求的来源和完整性。 Args: api_secret (str): 您的 Bybit API 密钥。 query_string (str): 要签名的查询字符串，包含请求的所有参数。 timestamp (str): 请求的时间戳，以 Unix 时间格式表示。 Returns: str: 生成的签名字符串（十六进制格式）。 """ param_str = timestamp + query_string hash = hmac.new(api_secret.encode("latin-1"), param_str.encode("latin-1"), hashlib.sha256) signature = hash.hexdigest() return signature

Bybit API 示例：创建市价买单

以下代码片段展示了如何使用 Bybit API 创建一个市价买单。 务必将 YOUR_BYBIT_API_KEY 和 YOUR_BYBIT_API_SECRET 替换为你自己的 API 密钥和密钥。

api_key = "YOUR_BYBIT_API_KEY"
api_secret = "YOUR_BYBIT_API_SECRET"
endpoint = "/v5/order/create"
params = {
"category": "linear",
"symbol": "BTCUSDT",
"side": "Buy",
"orderType": "Market",
"qty": "0.01",
"timeInForce": "GTC"
}

上述代码定义了 API 密钥、密钥、API 端点以及订单参数。 category 指定合约类型 (线性合约)。 symbol 指定交易对 (BTCUSDT)。 side 指定交易方向 (买入)。 orderType 指定订单类型 (市价单)。 qty 指定交易数量 (0.01 BTC)。 timeInForce 指定订单的有效时间 (GTC，Good-Til-Cancel)。

timestamp = str(int(time.time() * 1000))
query_string = "&".join([f"{k}={v}" for k, v in params.items()])
signature = generate_bybit_signature(api_secret, query_string, timestamp)

为了安全地调用 Bybit API，需要生成一个签名。 签名是通过将密钥、查询字符串和时间戳组合并进行哈希处理来创建的。 时间戳是以毫秒为单位的当前 Unix 时间。 查询字符串是由订单参数生成的，并使用 & 符号连接。 generate_bybit_signature 函数 (未在此处提供) 负责生成实际的签名。 务必使用 Bybit 官方文档中推荐的安全哈希算法（例如 HMAC-SHA256）生成签名。

print(f"Timestamp: {timestamp}")
print(f"Query String: {query_string}")
print(f"Signature: {signature}")

代码打印时间戳、查询字符串和签名，以便于调试和验证。 在实际应用中，这些值将作为 HTTP 请求的一部分发送到 Bybit API。 请注意，完整代码还需要包括发送 HTTP 请求到 Bybit 服务器的步骤，并处理服务器返回的响应。 另外，请仔细阅读Bybit的API文档，以确保符合所有API使用条款和速率限制。

3. 常用 Bybit API 接口

  • 获取账户信息： /v5/account/wallet-balance (需要签名)
    • 用于获取账户余额、可用保证金、已用保证金、未实现盈亏等关键账户信息。该接口需要API密钥签名认证，确保账户数据的安全性。可以查询不同币种的余额，以及杠杆账户的具体资金情况。
  • 下单： /v5/order/create (需要签名)
    • 允许您下达各种类型的订单，包括市价单、限价单、止损单、止盈单等。通过指定交易对、订单方向（买入/卖出）、订单数量和价格等参数，可以实现精细化的交易策略。同样需要签名认证，保证下单操作的安全性。
  • 查询订单状态： /v5/order/realtime (需要签名)
    • 用于查询特定订单的当前状态，如订单是否已成交、部分成交、已取消或等待成交等。通过订单ID可以精确查询，也可批量查询多个订单的状态。需要签名认证。
  • 取消订单： /v5/order/cancel (需要签名)
    • 允许您取消尚未完全成交的订单。通过订单ID指定要取消的订单。在市场波动剧烈时，取消订单可以有效控制风险。需要签名认证。
  • 获取市场数据： /v5/market/tickers (无需签名)
    • 用于获取指定交易对的最新市场数据，包括最新成交价格、24小时最高价、24小时最低价、24小时成交量等。该接口无需签名认证，可以公开访问，方便用户快速获取市场行情。也可以通过该接口获取指数价格、标记价格等重要参考信息。

4. Bybit API 交易策略示例

与 Binance 类似，Bybit 也提供了强大的 API 接口，允许开发者构建和部署自定义的自动化交易策略。以下是一个简单的 Bybit 自动化交易策略示例，旨在说明如何利用 API 接口实现基本的交易功能：

  1. 获取当前 BTCUSDT 的价格。
    使用 Bybit API 获取 BTCUSDT 交易对的实时价格。这通常涉及调用 API 的市场数据端点，解析返回的 JSON 数据，并提取最新成交价。需要注意的是，为了保证策略的准确性，需要考虑API的调用频率限制，并合理处理可能出现的网络延迟。
  2. 如果价格低于预设的买入价格，则下达市价买单。
    将获取的实时价格与预先设定的买入价格进行比较。如果当前价格低于或等于买入价格，则通过 API 向 Bybit 交易所发送一个市价买单。市价单会以当前市场上最佳可用价格立即成交。在发送订单请求时，需要指定交易对 (BTCUSDT)、交易方向 (买入)、以及购买的数量。为了降低风险，可以考虑使用限价单，但需要权衡成交速度和期望价格。
  3. 设置止盈止损价格。
    在成功下单后，立即设置止盈和止损价格。止盈单用于锁定利润，当价格达到预期盈利目标时自动卖出；止损单用于限制亏损，当价格跌破预设水平时自动卖出。可以通过API创建条件订单来实现止盈止损功能，并将其与初始订单关联。需要仔细计算止盈止损的比例，以平衡潜在的收益和风险。
  4. 定期检查订单状态，如果订单未成交，则取消订单。
    定期通过 API 查询订单的状态，确认订单是否已成交。如果订单在一定时间内未成交（例如，由于价格波动过大，限价单无法成交），则通过 API 取消该订单。这可以避免资金被长期占用在未成交的订单上，并提高资金的使用效率。在取消订单前，应仔细评估市场状况，避免不必要的交易成本。同时，也需要处理API调用失败的情况，例如网络错误或权限问题。

构建自动化交易策略的注意事项

  • 安全性： 务必采取最高级别的安全措施来保护你的 API 密钥和私钥。妥善保管至关重要，一旦泄露将导致资金损失。建议实施以下措施：
    • 密钥隔离： 将 API 密钥存储在安全的环境变量或加密的配置文件中，避免硬编码在代码中。
    • 限制 IP 访问： 限制允许访问 API 密钥的 IP 地址，防止未经授权的访问。
    • 启用 2FA： 启用双因素身份验证 (2FA) 以增加账户的安全性。
    • 定期更换 API 密钥： 定期更换 API 密钥，降低密钥泄露带来的风险。
    • 使用防火墙： 配置防火墙以限制对 API 端口的访问。
  • 风险管理： 有效的风险管理是自动化交易成功的关键。在交易策略中集成以下风险管理措施：
    • 设置止损止盈： 预先设定止损和止盈价格，限制单笔交易的潜在损失和收益。
    • 控制仓位大小： 根据账户资金和风险承受能力，合理控制每次交易的仓位大小。避免过度杠杆，降低爆仓风险。
    • 资金分配： 不要将所有资金投入到单一策略中，分散投资可以降低整体风险。
    • 风险指标监控： 监控账户的风险指标，如最大回撤、夏普比率等，及时调整策略。
  • 错误处理： 自动化交易系统必须具备强大的错误处理能力，以应对各种突发情况：
    • API 调用失败处理： 编写代码处理 API 调用失败的情况，例如网络错误、服务器故障等。实施重试机制或回滚操作。
    • 网络错误处理： 处理网络连接中断、延迟等问题，确保交易系统稳定运行。
    • 数据验证： 验证从 API 接收到的数据，防止因数据错误导致交易异常。
    • 日志记录： 记录所有错误信息，方便调试和问题排查。
  • 速率限制： 了解 Binance 和 Bybit 等交易所 API 的速率限制，是避免被限流的关键：
    • API 调用频率控制： 合理控制 API 调用频率，避免超过交易所的速率限制。
    • 使用权重限制： 了解不同 API 接口的权重，根据权重分配 API 调用次数。
    • 实现速率限制器： 使用编程技巧，例如令牌桶算法，实现速率限制器，自动控制 API 调用频率。
    • 处理 429 错误： 编写代码处理 429 错误 (Too Many Requests)，实现指数退避算法进行重试。
  • 回测： 在实际部署自动化交易策略之前，必须进行充分的回测：
    • 使用历史数据： 使用历史市场数据对交易策略进行回测，评估策略在不同市场条件下的表现。
    • 评估盈利能力和风险： 分析回测结果，评估策略的盈利能力、风险指标 (如最大回撤)、胜率等。
    • 参数优化： 通过回测结果优化策略参数，提高策略的盈利能力和稳定性。
    • 使用专业的回测工具： 使用专业的量化交易平台或回测工具，提高回测效率和准确性。
  • 监控： 持续监控自动化交易机器人的运行状态，及时发现并解决问题：
    • 实时监控： 实时监控交易机器人的运行状态，包括订单执行情况、账户余额、持仓情况等。
    • 异常报警： 设置异常报警机制，当交易机器人出现异常情况时 (如订单执行失败、账户余额异常)，及时发送报警信息。
    • 性能监控： 监控交易机器人的性能指标，如 CPU 使用率、内存使用率等，确保交易机器人稳定运行。
    • 日志分析： 定期分析交易机器人的日志，发现潜在问题。
  • 版本更新： 关注 Binance 和 Bybit 的 API 版本更新，及时调整代码以适应新的 API 接口：
    • 订阅更新通知： 订阅交易所的 API 更新通知，及时了解 API 的最新变化。
    • 阅读更新文档： 仔细阅读 API 更新文档，了解新 API 接口的功能和使用方法。
    • 测试新 API 接口： 在测试环境中测试新的 API 接口，确保代码能够正常工作。
    • 逐步更新： 逐步更新代码，避免一次性更新导致系统崩溃。
  • 选择合适的编程语言和库： 选择适合你的编程语言和库，提高开发效率：
    • Python： Python 及其相关库 (如 requests, ccxt, TA-Lib, NumPy, Pandas) 是常用的选择，拥有丰富的量化交易库和数据分析工具。
    • JavaScript： JavaScript 也可以用于 API 开发，尤其适合构建前端交易界面。
    • Java： Java 拥有强大的性能和稳定性，适合构建高并发的交易系统。
    • ccxt： ccxt 是一个流行的加密货币交易 API 库，支持多种交易所，简化了 API 开发过程。